CCI (Commodity Channel Index)
담운
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1,209
2018.09.25 08:01
지표해설
- 시장가격(선물시장- 특히 상품선물시장)이 sine곡선처럼 순환적인 움직임을 보인다는 점에 주목하여 만든 기술적 지표
- +100%(과매수 구간)와 -100%(과매도구간)를 반복
- 당일 평균주가와 이동평균주가와의 편차를 나타냄
a. 주가가 일정기간의 평균값에서 얼마나 떨어져있나를 표시해주는 이격도(괴리도) 개념이 내포
b. CCI값이 "0" -> 주가가 이동평균에 수렴해 있다는 뜻
지표해석
| 기준선(Equilibrium Line) 활용 | 기준선 = 0 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파 |
|---|---|
| 신호선(Signal) 활용 | 신호선 =CCI 지표의 이동평균선 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파 |
| 과매수(Overbought)/과매도(Oversold) 활용 | +100% 이상 = 과매수권으로 사용 -100& 이하 = 과매도권으로 사용 매수전략 = -100% 상향돌파시 매수, +100% 상향돌 파시 매수 매도전략 = -100% 상향돌파시 매수, +100% 상향돌 파시 매수 |
| 역배열 활용(Divergence) | 상승형 역배열 = 지표는 저점을 높이는데 주가는 저점을 낮추는 형태로 주가 상승 전환을 예상할 수 있슴. -> 빠른 매수 하락형 역배열 = 지표는 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이는 형태로 주가 하락 전환을 예상할 수 있슴. -> 빠른 매도 특히 과매수/과매도권에서 형성되는 역배열의 의미가 큼 |
공식
- CCI = M-m / 0.015 * d
- 대표값(주가의 하루동안 움직임의 산술평균) M = 고가 + 저가 + 종가 / 3
- m = M의 N기간동안의 단순이동편균 (Simple Moving Average)
- d = [M-m]의 N기간동안의 단순이동편균
CYBOS Trader에서의 구현
- CCI(Length, [Optional]Pos)
포항제철 일간 차트에 CCI 50일을 사용하였고, 주가에는 CCI와 비교하기 위해서 50일 단순이동평균을 적용하였다.
각 수직선에서 CCI는 기준선인 "0"을 상향 /하향 돌파하고 있으며, 이 시점은 주가가50일 이동평균선을 상향/하향돌파하는
시점과 일치한다.
CCI가 100이상 과매수권에 진입한 과열권과 100이하 침체권은 주가가 이동평균선과의 거리를 표현하는 "이격"과 동일하다.
이처럼 이동평균선 대신 CCI지표를 사용하면 이동평균선 활용법과 이격 활용매매를 한번에 활용할 수 있다. 또한 역배열 및
역배열 확장이라는 특성도 이용된다.
①,②번의 하락형 역배열 형성과정과 ③번 전환 파동형성, ④번 의미있는 고점형성을 한뒤 추세 전환 시점(하락추세선에
재진입시점)을 화살표로 표시하였다.
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