MACD
담운
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2018.09.02 18:04
MACD는 Moving Average Convergence & Divergence (이동평균 수렴&확산지수) 의 약자입니다.
장,단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매에 활용하기 위해 개발된 보조지표이며, 일전에 설명드렸던 볼린저 밴드와 같이, 이동평균선 분석에 기반하여 개발된 분석법이지만, 그 활용성 면에서 약간의 차이가 있다는 점을 유의하셔서 읽어 주시면 좋을 것 같습니다.
1. MACD의 기본 원리
MACD 역시 처음 칼럼을 쓸 때 말씀드렸던 것처럼 비정상 상태에 있는 시장은 정상 상태로의 되돌림을 만들 것이라는 기본 원리로 출발합니다.
MACD는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 된다면(Divergence, 확산) 결국 다시 가까워져서(Convergence, 수렴) 어느 시점에서는 교차하게 되리라는 원리로 분석을 시도합니다.
많은 분들이 사용하는 이동평균선교차 분석기법의 대표적인 단점인 ‘시차(후행성)’를 극복하기 위해서, MACD는 두 이동평균선이 가장 멀어지는 시점을 찾는 것을 주 목적으로 삼습니다.
2.계산 방법
MACD : 단기 지수이동평균 (보통 12) – 장기 지수이동평균 (보통 26)
MACD Signal : MACD 의 X일간 지수이동평균 (보통 9)
MACD선 (오실레이터) : MACD – MACD Signal
이해를 위해 가져온 차트는 비트코인의 1일봉입니다.
하단에 띄워둔 MACD의 선 중, 가운데에 모여있는 막대그래프가 MACD를 의미하며
그 주변을 움직이는 붉은 선이 MACD Signal, 검은 선이 MACD 오실레이터를 의미합니다.
위의 지표의 해석에 관한 것은 아래에서 다루도록 하겠습니다.
계산방식, 계산식 자체를 외울 필요는 없습니다. 다만, 해당하는 지표의 값들이 ‘어떤 목적’ 을 가지고 만들어 진 것인가, 무엇인가를 이해하시는 것이 중요합니다. 이 내용들을 이해하신다면 아래의 해석을 이해하시는 데에도 많은 도움이 될 것입니다.
천천히 계산식을 보시면서, 아래의 3가지를 추리해 보신 후 다음 단락을 읽으시는 것을 추천 드립니다. 물론 바로 스크롤을 내려서 보시는 분들도 많겠지만, 한번 고민해 보신 분과는 이해의 깊이가 다르리라 기대합니다.
1) MACD 오실레이터선과 MACD 시그널 선의 교차가 갖는 의미
2) MACD 값 +, - 가 갖는 의미
3) 2 에서 파생하여, MACD값 0이 갖는 의미
3.MACD의 해석
위에서 고민 해 보시길 추천드렸던 항목들이 이 단락의 주요 내용입니다. 먼저 앞서 던져드린 질문의 답을 드리도록 하겠습니다.
1) MACD 오실레이터와 MACD 시그널 선의 교차는, 장 – 단기 이동평균선의 괴리가 가장 커지는 지점을 의미합니다.
2) MACD값이 + 라는 것은 장기 지수이동평균선에 비해 단기 지수이동평균선이 위에 위치한 (정배열) 의 상태를 의미하며, - 라는 것은 장기 지수이동평균선이 단기 지수이동평균선의 위에 위치한 (역배열) 의 상태라는 것을 의미합니다.
3) MACD값이 0이 되었다는 것은 단기, 장기 지수이동평균선이 만났다는 것을 의미하며, 이는 곧 두 이동평균선이 교차한다는 것을 의미합니다. 골든 / 데드 크로스가 발생하고 있다는 것과 같은 의미를 갖습니다.
이 세가지의 답을 정확히 떠올리셨다면, 사실 이 뒤로 서술할 내용은 너무나도 당연한 얘기로 받아들여 질 수도 있습니다. 앞서 드린 질문의 답을 스스로 구하신 분들은 아래의 내용을 읽기 전에 본인 스스로 구한 답들을 조합하여 어떤 매매신호를 취할 수 있을 것인지 생각해보시면 더욱 도움이 되실 것입니다.
1> MACD 선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수한다.
MACD선이 시그널 선을 아래에서 위로 돌파한다는 것은, 역배열 상태에서 최대의 괴리가 생겼던 단기 이동평균선이 장기 이동평균선에 가까워 지면서 상승한다는 것을 의미합니다(종국에는 골든 크로스를 그리러 가는 모양이 되겠지요). 이 상황에선 매수를 통해 접근하는 전략을 수립할 수 있습니다. 이는 이동평균선 분석에서의 골든크로스와 유사하다고 볼 수 있으며, 실제로도 MACD골든크로스라는 말을 종종 사용하곤 합니다.
2> MACD 선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도한다.
위와 반대의 상황입니다. 정배열 상태에서 괴리가 생겼던 단기이동평균선이 데드크로스를 그리러 가는 상황이라고 생각하시면 됩니다. 위와 같이, MACD 데드크로스라고 부르기도 합니다.
3> MACD선이 전저점까지 하락 한 후 상승전환시 매수한다.
4> MACD선이 전고점까지 상승 한 후 하락전환시 매도한다.
3,4번의 내용은 유사한 내용입니다. 이전에 말씀드렸던 오실레이터 상에서의 지지/저항선 (직선추세선) 작도에 따른 분석이라고 생각하시면 이해가 빠르실 것이라고 생각됩니다.
5> MACD의 0선 돌파
MACD의 0선은 앞서 말씀드렸듯, 두 이동평균선의 교차를 의미합니다. 곧 MACD가 0선을 돌파한다는 것은 단, 장기 이동평균선의 골든/데드 크로스가 발생하는 것이라고 생각하시면 됩니다. 이 경우 이동평균선 분석에 따른 매매신호 발생과도 동일하다고 보시면 됩니다.
실제로 이러한 것들을 통해 이전의 차트를 분석한다면 어떻게 활용할 수 있을 것인가, 예시를 위한 차트를 하나 가져왔습니다.
위는 BTC/KRW의 1일봉으로 가져온 차트입니다. 매수신호가 발생한 부분은 붉은 원으로 표시하였고, 매도신호가 발생하는 부분은 파란 원으로 표시되어 있습니다. 과연 이를 따라 매매했다면 이 MACD에 의한 매매신호 외에 어떤 근거로 매매를 진행했을 것인가에 대해서 고민하시면서 차트를 보신다면 더욱 깊이 있는 이해를 하실 수 있을 것이라고 생각됩니다.
4. MACD의 활용에 있어서의 주의사항
누누히 말씀드리고 있는 보조지표 분석의 공통적인 주의점은 항상 유의하셔야 합니다.
가격에 대한 추세, 패턴분석은 항상 선행되어야 하며, 보조지표 분석의 결과는 항상 ‘보조’수준에만 있어야 합니다. 이런 공통적인 주의점을 제외하고, MACD분석에서 주의해야 할 주의사항은 바로 MACD에 사용되는 이동평균선이 ‘지수이동평균선’ 이라는 것입니다.
흔히 우리가 보는 이동평균선은 단순 이동평균선이기 때문에, 지수이동평균선을 기반으로 만들어지는 MACD의 신호는 단순이동평균선과는 다른 신호를 발생시킬 수 있다는 점은 유의하고 투자에 임해주시기 바랍니다.
질문이나, 의문사항이 있으시다면 댓글에 남겨주시면 시간이 되는대로 답 드리도록 하겠습니다.
이상 Time_signal였습니다. 다음 칼럼으론 RSI 에 대해 다루어 보려고 합니다.
장,단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매에 활용하기 위해 개발된 보조지표이며, 일전에 설명드렸던 볼린저 밴드와 같이, 이동평균선 분석에 기반하여 개발된 분석법이지만, 그 활용성 면에서 약간의 차이가 있다는 점을 유의하셔서 읽어 주시면 좋을 것 같습니다.
1. MACD의 기본 원리
MACD 역시 처음 칼럼을 쓸 때 말씀드렸던 것처럼 비정상 상태에 있는 시장은 정상 상태로의 되돌림을 만들 것이라는 기본 원리로 출발합니다.
MACD는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 된다면(Divergence, 확산) 결국 다시 가까워져서(Convergence, 수렴) 어느 시점에서는 교차하게 되리라는 원리로 분석을 시도합니다.
많은 분들이 사용하는 이동평균선교차 분석기법의 대표적인 단점인 ‘시차(후행성)’를 극복하기 위해서, MACD는 두 이동평균선이 가장 멀어지는 시점을 찾는 것을 주 목적으로 삼습니다.
2.계산 방법
MACD : 단기 지수이동평균 (보통 12) – 장기 지수이동평균 (보통 26)
MACD Signal : MACD 의 X일간 지수이동평균 (보통 9)
MACD선 (오실레이터) : MACD – MACD Signal
이해를 위해 가져온 차트는 비트코인의 1일봉입니다.
하단에 띄워둔 MACD의 선 중, 가운데에 모여있는 막대그래프가 MACD를 의미하며
그 주변을 움직이는 붉은 선이 MACD Signal, 검은 선이 MACD 오실레이터를 의미합니다.
위의 지표의 해석에 관한 것은 아래에서 다루도록 하겠습니다.
계산방식, 계산식 자체를 외울 필요는 없습니다. 다만, 해당하는 지표의 값들이 ‘어떤 목적’ 을 가지고 만들어 진 것인가, 무엇인가를 이해하시는 것이 중요합니다. 이 내용들을 이해하신다면 아래의 해석을 이해하시는 데에도 많은 도움이 될 것입니다.
천천히 계산식을 보시면서, 아래의 3가지를 추리해 보신 후 다음 단락을 읽으시는 것을 추천 드립니다. 물론 바로 스크롤을 내려서 보시는 분들도 많겠지만, 한번 고민해 보신 분과는 이해의 깊이가 다르리라 기대합니다.
1) MACD 오실레이터선과 MACD 시그널 선의 교차가 갖는 의미
2) MACD 값 +, - 가 갖는 의미
3) 2 에서 파생하여, MACD값 0이 갖는 의미
3.MACD의 해석
위에서 고민 해 보시길 추천드렸던 항목들이 이 단락의 주요 내용입니다. 먼저 앞서 던져드린 질문의 답을 드리도록 하겠습니다.
1) MACD 오실레이터와 MACD 시그널 선의 교차는, 장 – 단기 이동평균선의 괴리가 가장 커지는 지점을 의미합니다.
2) MACD값이 + 라는 것은 장기 지수이동평균선에 비해 단기 지수이동평균선이 위에 위치한 (정배열) 의 상태를 의미하며, - 라는 것은 장기 지수이동평균선이 단기 지수이동평균선의 위에 위치한 (역배열) 의 상태라는 것을 의미합니다.
3) MACD값이 0이 되었다는 것은 단기, 장기 지수이동평균선이 만났다는 것을 의미하며, 이는 곧 두 이동평균선이 교차한다는 것을 의미합니다. 골든 / 데드 크로스가 발생하고 있다는 것과 같은 의미를 갖습니다.
이 세가지의 답을 정확히 떠올리셨다면, 사실 이 뒤로 서술할 내용은 너무나도 당연한 얘기로 받아들여 질 수도 있습니다. 앞서 드린 질문의 답을 스스로 구하신 분들은 아래의 내용을 읽기 전에 본인 스스로 구한 답들을 조합하여 어떤 매매신호를 취할 수 있을 것인지 생각해보시면 더욱 도움이 되실 것입니다.
1> MACD 선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수한다.
MACD선이 시그널 선을 아래에서 위로 돌파한다는 것은, 역배열 상태에서 최대의 괴리가 생겼던 단기 이동평균선이 장기 이동평균선에 가까워 지면서 상승한다는 것을 의미합니다(종국에는 골든 크로스를 그리러 가는 모양이 되겠지요). 이 상황에선 매수를 통해 접근하는 전략을 수립할 수 있습니다. 이는 이동평균선 분석에서의 골든크로스와 유사하다고 볼 수 있으며, 실제로도 MACD골든크로스라는 말을 종종 사용하곤 합니다.
2> MACD 선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도한다.
위와 반대의 상황입니다. 정배열 상태에서 괴리가 생겼던 단기이동평균선이 데드크로스를 그리러 가는 상황이라고 생각하시면 됩니다. 위와 같이, MACD 데드크로스라고 부르기도 합니다.
3> MACD선이 전저점까지 하락 한 후 상승전환시 매수한다.
4> MACD선이 전고점까지 상승 한 후 하락전환시 매도한다.
3,4번의 내용은 유사한 내용입니다. 이전에 말씀드렸던 오실레이터 상에서의 지지/저항선 (직선추세선) 작도에 따른 분석이라고 생각하시면 이해가 빠르실 것이라고 생각됩니다.
5> MACD의 0선 돌파
MACD의 0선은 앞서 말씀드렸듯, 두 이동평균선의 교차를 의미합니다. 곧 MACD가 0선을 돌파한다는 것은 단, 장기 이동평균선의 골든/데드 크로스가 발생하는 것이라고 생각하시면 됩니다. 이 경우 이동평균선 분석에 따른 매매신호 발생과도 동일하다고 보시면 됩니다.
실제로 이러한 것들을 통해 이전의 차트를 분석한다면 어떻게 활용할 수 있을 것인가, 예시를 위한 차트를 하나 가져왔습니다.
위는 BTC/KRW의 1일봉으로 가져온 차트입니다. 매수신호가 발생한 부분은 붉은 원으로 표시하였고, 매도신호가 발생하는 부분은 파란 원으로 표시되어 있습니다. 과연 이를 따라 매매했다면 이 MACD에 의한 매매신호 외에 어떤 근거로 매매를 진행했을 것인가에 대해서 고민하시면서 차트를 보신다면 더욱 깊이 있는 이해를 하실 수 있을 것이라고 생각됩니다.
4. MACD의 활용에 있어서의 주의사항
누누히 말씀드리고 있는 보조지표 분석의 공통적인 주의점은 항상 유의하셔야 합니다.
가격에 대한 추세, 패턴분석은 항상 선행되어야 하며, 보조지표 분석의 결과는 항상 ‘보조’수준에만 있어야 합니다. 이런 공통적인 주의점을 제외하고, MACD분석에서 주의해야 할 주의사항은 바로 MACD에 사용되는 이동평균선이 ‘지수이동평균선’ 이라는 것입니다.
흔히 우리가 보는 이동평균선은 단순 이동평균선이기 때문에, 지수이동평균선을 기반으로 만들어지는 MACD의 신호는 단순이동평균선과는 다른 신호를 발생시킬 수 있다는 점은 유의하고 투자에 임해주시기 바랍니다.
질문이나, 의문사항이 있으시다면 댓글에 남겨주시면 시간이 되는대로 답 드리도록 하겠습니다.
이상 Time_signal였습니다. 다음 칼럼으론 RSI 에 대해 다루어 보려고 합니다.
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