CCI
담운
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2018.09.02 17:47
CCI 는 Commodity Channel Index 의 약자로, 최초에는 상품선물의 주기적 흐름을 파악하기 위해 만들어 진 지표입니다.
CCI는 간단하게 보자면, 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 괴리가 발생하였는가를 판단 함으로써, 가격의 방향성, 탄력을 측정하는 것을 목표로 삼습니다.
CCI 의 계산 방식은 기본적으로 아래의 공식을 따릅니다.
CCI = (M-m) / D * 0.015
여기에서 M은 평균가격으로 캔들의 고가, 저가, 종가의 산술평균 값입니다.
m 은 이동평균 가격으로, M의 일정 기간 동안의 이동평균 입니다.
D는 평균오차로, 현재 가격의 이동평균값과 가격과의 차이에 절댓값을 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나눈 값입니다.
0.015는 +- 100 사이에서 대부분의 오실레이터가 나타나도록 하기 위한 상수의 개념입니다.
#해석과 그에 따른 투자전략
1.0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파시 매수 / CCI가 하향 돌파시 매도
0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파한다면 강세신호로 인식하여 매수시점으로 판단하며, 하향 돌파하는 경우 약세신호로 인식하여 매도할 수 있습니다.
CCI가 +- 100안에서 대부분 움직인다는 점을 이용하여, 이 전략을 사용하는 경우에는 뒤에 말할 과매수 / 과매도 전략보다는 리스크를 적게 가져갈 수 있지만, 횡보장에서 잘못된 매매신호를 많이 발생시킨다는 점은 극복하기 힘든 단점입니다.
2. 과매수 / 과매도 전략
일반적으로 CCI는 +-100 사이의 값을 갖습니다. 따라서 +100 이상인 경우에는 과매수 상태로 판단하고, -100 이하인 경우 과매도 상태로 판단하여, 과매수 상태에서는 매도전략을, 과매도 상태에선 매수전략을 취할 수 있습니다.
허나, 앞서 RSI에서도 말씀드렸듯 시장의 특성에 따라 과매수 / 과매도 선은 변경되어야 합니다. 말씀드린 것처럼 전체 지표의 약 5% 정도가 이탈되도록 선을 작도하고, 그 선을 기준으로 하여 과매수 / 과매도를 판단하시는 것이 더욱 좋습니다. 물론, 그 선은 약 1주에 한번 정도씩 다시 작도해 주는 것이 좋습니다.
과매수 / 과매도 선을 활용한 분석에서, CCI가 +100을 상향 돌파하는 시점에서는 상승 탄력이 커진다는 점을 이용할 수도 있습니다. +100 선을 상향 돌파하는 경우 매수하여, 다시 +100 선을 하향 돌파하는 경우에 매도할 수 있습니다.
마찬가지로, CCI가 -100을 하향돌파 하는 경우에 매도한 후, -100선을 다시 상향돌파 하는 경우에 매수하는 전략을 취할 수도 있습니다.
허나, 이런 방법은 후행성의 문제가 있기 때문에, 횡보장에서 그대로 적용 하는 경우에는 많은 문제가 발생할 수 있습니다.
이 방법을 보완하기 위해서 CCI의 0선 돌파와 함께 분석하여 사용하는 경우가 많으며, 그 외에도 여러가지 필터링 방법을 사용하여 단점을 보완할 수 있습니다.
3.다이버전스 분석
CCI의 추세와 가격의 추세를 비교하여, 다이버전스가 발생하는 경우 가격이 CCI의 추세를 따라가게 될 것으로 기대할 수 있습니다.
가격과 CCI의 디버전스는 특히 과매도 / 과매수 구간에서 매우 유용하게 사용될 수 있습니다. 흔히 과매수 구간에 접어들었을 때 많은 투자자들이 하는 고민인 ‘이 상승 추세가 얼마나 지속될 것인가? ‘ 에 대한 답을 줄 수 있다는 점입니다.
만약 가격이 과매수 구간에서 상승하는 중, CCI의 하락다이버전스가 발생한다면 곧 추세가 전환되리라는 것을 예측할 수 있으며 이에 따라 적절한 매매시점을 포착할 수 있습니다.
여태까지는 단일 지표에 대해서 설명드린 해석값에 따른 예시 사진을 드렸었지만, 특히나 지금의 코인시장에서는 CCI의 매매신호만을 이용하여 매매에 임하기에는 앞서 말씀드린 임의의 과매수, 과매도선 작도가 꼭 필요한 부분며, 이 임의의 선은 사람마다, 트레이더마다 다르기 때문에 예시를 보여드리기에는 힘든 점이 많아 예시 사진은 첨부하지 않았습니다.
진행중인 오실레이터 칼럼이 거의 끝나갑니다. 앞으로 다루고자 하는 지표로는 스토캐스틱, ADR 정도가 남아있습니다. 혹여라도 더 다루어 주셨으면 하는 지표가 있다면 댓글로 남겨 주시면 해당 지표에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다. CCI와 지표의 복합을 통한 매매전략 수립, CCI선의 작도 등은 추후에 종합분석 부분에서 다루도록 하겠습니다.
이상 Time Signal 이였습니다.
CCI는 간단하게 보자면, 현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 괴리가 발생하였는가를 판단 함으로써, 가격의 방향성, 탄력을 측정하는 것을 목표로 삼습니다.
CCI 의 계산 방식은 기본적으로 아래의 공식을 따릅니다.
CCI = (M-m) / D * 0.015
여기에서 M은 평균가격으로 캔들의 고가, 저가, 종가의 산술평균 값입니다.
m 은 이동평균 가격으로, M의 일정 기간 동안의 이동평균 입니다.
D는 평균오차로, 현재 가격의 이동평균값과 가격과의 차이에 절댓값을 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나눈 값입니다.
0.015는 +- 100 사이에서 대부분의 오실레이터가 나타나도록 하기 위한 상수의 개념입니다.
#해석과 그에 따른 투자전략
1.0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파시 매수 / CCI가 하향 돌파시 매도
0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파한다면 강세신호로 인식하여 매수시점으로 판단하며, 하향 돌파하는 경우 약세신호로 인식하여 매도할 수 있습니다.
CCI가 +- 100안에서 대부분 움직인다는 점을 이용하여, 이 전략을 사용하는 경우에는 뒤에 말할 과매수 / 과매도 전략보다는 리스크를 적게 가져갈 수 있지만, 횡보장에서 잘못된 매매신호를 많이 발생시킨다는 점은 극복하기 힘든 단점입니다.
2. 과매수 / 과매도 전략
일반적으로 CCI는 +-100 사이의 값을 갖습니다. 따라서 +100 이상인 경우에는 과매수 상태로 판단하고, -100 이하인 경우 과매도 상태로 판단하여, 과매수 상태에서는 매도전략을, 과매도 상태에선 매수전략을 취할 수 있습니다.
허나, 앞서 RSI에서도 말씀드렸듯 시장의 특성에 따라 과매수 / 과매도 선은 변경되어야 합니다. 말씀드린 것처럼 전체 지표의 약 5% 정도가 이탈되도록 선을 작도하고, 그 선을 기준으로 하여 과매수 / 과매도를 판단하시는 것이 더욱 좋습니다. 물론, 그 선은 약 1주에 한번 정도씩 다시 작도해 주는 것이 좋습니다.
과매수 / 과매도 선을 활용한 분석에서, CCI가 +100을 상향 돌파하는 시점에서는 상승 탄력이 커진다는 점을 이용할 수도 있습니다. +100 선을 상향 돌파하는 경우 매수하여, 다시 +100 선을 하향 돌파하는 경우에 매도할 수 있습니다.
마찬가지로, CCI가 -100을 하향돌파 하는 경우에 매도한 후, -100선을 다시 상향돌파 하는 경우에 매수하는 전략을 취할 수도 있습니다.
허나, 이런 방법은 후행성의 문제가 있기 때문에, 횡보장에서 그대로 적용 하는 경우에는 많은 문제가 발생할 수 있습니다.
이 방법을 보완하기 위해서 CCI의 0선 돌파와 함께 분석하여 사용하는 경우가 많으며, 그 외에도 여러가지 필터링 방법을 사용하여 단점을 보완할 수 있습니다.
3.다이버전스 분석
CCI의 추세와 가격의 추세를 비교하여, 다이버전스가 발생하는 경우 가격이 CCI의 추세를 따라가게 될 것으로 기대할 수 있습니다.
가격과 CCI의 디버전스는 특히 과매도 / 과매수 구간에서 매우 유용하게 사용될 수 있습니다. 흔히 과매수 구간에 접어들었을 때 많은 투자자들이 하는 고민인 ‘이 상승 추세가 얼마나 지속될 것인가? ‘ 에 대한 답을 줄 수 있다는 점입니다.
만약 가격이 과매수 구간에서 상승하는 중, CCI의 하락다이버전스가 발생한다면 곧 추세가 전환되리라는 것을 예측할 수 있으며 이에 따라 적절한 매매시점을 포착할 수 있습니다.
여태까지는 단일 지표에 대해서 설명드린 해석값에 따른 예시 사진을 드렸었지만, 특히나 지금의 코인시장에서는 CCI의 매매신호만을 이용하여 매매에 임하기에는 앞서 말씀드린 임의의 과매수, 과매도선 작도가 꼭 필요한 부분며, 이 임의의 선은 사람마다, 트레이더마다 다르기 때문에 예시를 보여드리기에는 힘든 점이 많아 예시 사진은 첨부하지 않았습니다.
진행중인 오실레이터 칼럼이 거의 끝나갑니다. 앞으로 다루고자 하는 지표로는 스토캐스틱, ADR 정도가 남아있습니다. 혹여라도 더 다루어 주셨으면 하는 지표가 있다면 댓글로 남겨 주시면 해당 지표에 대해서 다루어 보도록 하겠습니다. CCI와 지표의 복합을 통한 매매전략 수립, CCI선의 작도 등은 추후에 종합분석 부분에서 다루도록 하겠습니다.
이상 Time Signal 이였습니다.
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